La città fu fondata tra il 1556 ed il 1591 su di un borgo medievale per volontà di Vespasiano Gonzaga, che qui intendeva dare corpo all’idea della città ideale. Essendo la città un piccolo stato indipendente venne strutturata come una fortezza, la sua avanzata struttura difensiva, le imponenti mura con il fossato davano protezione ed incutevano rispetto ed autorità.
Due sono le piazze principali, nella Piazza d’Armi chiamata “Piazza del Castello” nel ‘500 vi era la residenza del signore. Vespasiano Fonzaga signore indiscusso della città vi aveva fatto costruire la sua dimora la “Rocca” (oggi distrutta) era una roccaforte trasformata in una villa con giardini. Il Palazzo del Giardino invece riprende la tipologia delle ville suburbane anche se è all’interno della cinta muraria ed era un luogo destinato ai piaceri ed al riposo del signore.
Il teatro, conosciuto anche come Teatro Olimpico, è opera dell’architetto Scamozzi e presenta soluzioni tecnico-funzionali all’avanguardia nell’ambito dell’architettura teatrale italiana. Piccolo gioiello ricorda quello – più grande – di Vicenza del Palladio.